半量化交易模式：基于盈亏比与胜率分析交易系统风险控...

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今天基于盈亏比与胜率探讨了一种半量化评测的可能性。目前我的交易系统及测试指标都是尾盘买最高卖，实际上无法量化；那么改变交易策略为信号当日尾盘买，次日尾盘卖，这是否意味着量化。

我们来探讨这个半量化交易的可行性。

成功率和盈亏比都是交易系统的重要指标，但相对来说，盈亏比更能反映一个交易系统的实际盈利能力。因为如果一个交易系统的成功率很高，但盈亏比却很低，最终的收益可能会比成功率较低但盈亏比较高的交易系统更少。

盈亏比的计算方法为盈利交易的总利润与亏损交易的总损失之比。一般来说，成功率越高，盈亏比就越低；盈亏比越高，成功率就越低。

与成功率相比，最难获得的是高盈亏比，高盈亏比很难实现，所以相比成功率，盈亏比更为重要。

盈亏比 = 总盈利/总亏损=平均盈利的金额 / 平均亏损的金额=平均每笔盈利/平均每笔亏损；

基于以上公式我们根据每日盈利推导出盈亏不，然后求聚合，得到总盈亏比及每月盈亏比，见下：

一个交易系统中，假设交易系统的成功率为P，盈亏比为R，暂不考虑手续费，那么盈利的结果为Y:

      Y=PxR-(1-p);

根据上述公式，列一个盈利率与成功率及盈亏比之间关系表格：

格中红色代表该盈利，绿色代表亏损。其中如果成功率P为30%，则R必须大于2.33倍，才能盈利；如果P为35%，则R必须大于1.9倍；如果成功率为40%，则R必须大于1.5倍，才能够盈利；如果P成功率为50%，则R只需要达到1.5能实现盈利。当然，如果考虑到手续费，以及每年对于盈利率的需求，对于盈亏比的要求会比表中的数字高一些，粗糙来讲，按照50%胜率，盈亏比R至少是1.5/1，才能确保每年能获得稳定的盈利。

仍然以上面交易公式为例，信号出来尾盘买，次日尾盘卖，盈亏比1.35；胜率54.04%；根据以上公式计算结果为：

根据以上的收益累积收益见收益图，理论上能够实现3年3倍。

D以上多吗还是不多？仁者见仁，智者见智；但至少起码实现了大多数人的半量化操作。

如果以上理论是为真，那么后续我们只需要基于以上模型进行对选股公式/交易模式的测评，找出相对最优，从而实现基于稳健而简单的复利。

在此基础上。进一步测试以下设置条件提升收益率：

1、设置某个固定点位去止盈止损的胜率是否提示？比如0.5或1止盈；-2止损

2、设置在哪个时间段的胜率更高？

3、基于大盘进行选择易：如大盘处于5日线上再操作。

这几种条件进行买卖操作的胜率是否会进一步提升收益率。