通达信策略池差集

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在通达信策略池中，“差集”是用于对不同策略池结果进行逻辑运算的功能，核心作用是从一个策略池的结果中，剔除掉另一个策略池已包含的股票，最终得到“只在A池存在、不在B池存在”的股票集合。这在筛选中常用于“排除特定类型股票”，例如“从初选股票中排除高风险股”“从强势股中排除近期已大涨的股票”等。

一、差集的基本逻辑

假设有两个策略池：

• • A池：筛选出的“候选股票”（例如“均线多头排列的股票”）
• • B池：需要排除的“剔除股票”（例如“近3天涨幅超过20%的股票”）
  

通过“差集（A-B）”运算，最终结果为：A池中存在、但B池中不存在的股票（即“均线多头排列且近3天涨幅≤20%的股票”）。

二、策略池中使用差集的步骤1. 准备两个基础策略池

首先需要创建两个独立的策略池（或使用已有策略池），分别作为“被减池（A）”和“减池（B）”。

• • 例：
  
  • • 策略池A：公式为“MA(C,5)>MA(C,10) AND MA(C,10)>MA(C,20)”（均线多头排列）。
  • • 策略池B：公式为“(C/REF(C,3)-1)*100>20”（近3天涨幅超20%）。
    

2. 新建“差集策略池”

在策略池界面（通过“功能→策略池”打开），按以下步骤操作：

• • 步骤1：插入“差集”节点
  在左侧工具栏中，找到“逻辑运算”分类下的“差集”节点，拖拽到策略池编辑区。
• • 步骤2：连接基础池与差集节点
  
  • • 将“策略池A”的输出线连接到“差集”节点的第一个输入口（“被减集合”，即A）。
  • • 将“策略池B”的输出线连接到“差集”节点的第二个输入口（“减集合”，即B）。
    （注意：输入口顺序不能反，否则会得到“B-A”的错误结果）
    
• • 步骤3：设置差集节点参数（可选）
  双击“差集”节点，可设置“保留数量”（如限制最终结果最多N只股票）、“排序方式”（如按涨幅从高到低排序）等，默认保留全部符合条件的股票。
  

3. 运行策略池并查看结果

• • 点击策略池界面的“运行”按钮，系统会自动计算：
  差集结果 = 策略池A的股票 - 策略池A与B的交集（即A中剔除B包含的股票）。
• • 结果可通过“输出节点”（拖拽“输出”节点连接到差集节点，命名后运行）保存到指定板块，或直接在界面查看。
  

三、实际应用场景举例

• 1. 排除自选股中的垃圾股：
  
  • • A池：自选股板块（全部自选股）。
  • • B池：公式“FINANCE(33)<0”（净利润为负的亏损股）。
  • • 差集（A-B）：自选股中剔除亏损股后的股票。
    
• 2. 筛选“首次符合条件”的股票：
  
  • • A池：当日符合“MACD金叉”的股票。
  • • B池：昨日已符合“MACD金叉”的股票（需通过“历史回测”或“昨日结果保存”实现）。
  • • 差集（A-B）：当日新出现MACD金叉、且昨日未金叉的股票（排除持续金叉的股票）。
    

四、注意事项

• 1. 策略池运行顺序：差集依赖A、B两个池的结果，需确保A、B池先运行完毕（策略池会自动按连接顺序执行，无需手动调整）。
• 2. 数据时效性：若A、B池涉及实时数据（如涨跌幅），需确保数据更新后再运行差集，避免结果偏差。
• 3. 空集处理：若B池包含A池的所有股票，差集结果为空；若B池为空，差集结果等于A池全部股票。
  

通过差集功能，可灵活实现“先选后筛”的逻辑，让策略池结果更贴合实际需求。