选股指标/1进2
常语:“二板定天下”
二板,即第二个涨停。做二板的意思,就是在一板涨停里筛选出个股,第二天进行操作。
在研究一个打二板的选股,经过以一个月的情绪周期跟踪,看起来还不错,探讨研究一下其交易模式。
一、如何参与二板?
首先,操作上,要对盘后涨停的个股进行分类,一板股建立一个股票池,每天更新;
第二,对一板的个股进行分类筛理,区分各类题材、所在题材的位置,是龙头还是跟风;
第三,对个股进行了解与对比,看它们涨停的原因。然后进行对比,筛选出最有机会再涨停的个股,第二天进行量价观察,谁强干谁。
基于以上二板情绪周期,整理了一个二连板选股指标,去除20cm的科创板和创业板及ST,选股公式如下: 选股指标: X_1:=EVERY(CLOSE>=ZTPRICE(REF(CLOSE,1),0.1),BARSCOUNT(CLOSE)) AND CLOSE=LOW OR NAMEINCLUDE(277) AND CLOSE=HIGH; X_2:=NOT(DYNAINFO(4)=0); X_3:=(CLOSE-REF(CLOSE,1))/REF(CLOSE,1)*100; X_4:=REF(HIGH,1)>REF(LOW,1) AND REF(X_3,1)<9.8 AND X_3>9.8 AND HIGH=CLOSE AND X_2 AND REF(X_3,1)<9.8 AND NOT(X_1); X_5:=REF(X_1,1) AND X_3>9.8 AND HIGH=CLOSE AND HIGH>LOW; X_6:=X_4 OR X_5; 去ST:=NAMELIKE('ST')=0 AND NAMELIKE('*ST')=0 AND NAMELIKE('SST')=0 AND NAMELIKE('S*ST')=0; 去除创业板:=IF(CODELIKE('300'),0,1); 去除科创板:=IF(CODELIKE('688'),0,1); ZB:=去ST AND 去除创业板 AND 去除科创板; XG:REF(X_6,1) AND X_3>9.8 AND HIGH=CLOSE AND X_2 AND COUNT(X_1,2)<1 AND ZB;
分别测试信号当日直接打板及次日最低、次日开盘、次日收盘买,胜率及出股涨幅情况见下: 1、1进2打板买 打板未破板的情况下次日开盘卖胜率还不错。
1)次日最高卖:84涨12跌1平,上涨概率87%; 均值7.9%,中位数10.0%,最小-4.8%,最大20.0%: 同比上证指数85赢12输0平,胜率88% 同比深证成指85赢12输0平,胜率88%; 2)尾盘卖 第2日收益为正机率0.57 第3日收益为正机率0.51 第4日收益为正机率0.48 第5日收益为正机率0.42 第6日收益为正机率0.37 第7日收益为正机率0.32 第8日收益为正机率0.34 第9日收益为正机率0.35 第10日收益为正机率0.31 第12日收益为正机率0.37 第15日收益为正机率0.43
2、次日开盘买
1)T2最高价卖 58涨36跌1平,上涨概率61%; 均值3.6%,中位数3.6%,最小-20.1%,最大27.8%: 同比上证指数59赢36输0平,胜率62% 同比深证成指59赢35输1平,胜率62%; 2)尾盘卖 第1日收益为正机率0.31 第2日收益为正机率0.47 第3日收益为正机率0.35 第4日收益为正机率0.36 第5日收益为正机率0.31 第6日收益为正机率0.35 第7日收益为正机率0.36 第8日收益为正机率0.33 第9日收益为正机率0.4 第10日收益为正机率0.35 第12日收益为正机率0.46 第15日收益为正机率0.4 3、次日尾盘买
1)T2最高价卖 72涨22跌1平,上涨概率76%; 均值4.8%,中位数6.1%,最小-10.0%,最大16.7%: 同比上证指数74赢21输0平,胜率78% 同比深证成指73赢21输1平,胜率77%; 2)尾盘卖 第2日收益为正机率0.47 第3日收益为正机率0.38 第4日收益为正机率0.39 第5日收益为正机率0.34 第6日收益为正机率0.35 第7日收益为正机率0.31 第8日收益为正机率0.33 第9日收益为正机率0.36 第10日收益为正机率0.39 第12日收益为正机率0.39 第15日收益为正机率0.4 4、最低价买
1)T2最高价卖 88涨7跌0平,上涨概率93%; 均值9.3%,中位数9.6%,最小-9.8%,最大34.5%: 同比上证指数88赢7输0平,胜率93% 同比深证成指87赢7输1平,胜率92%; 2)尾盘卖 第1日收益为正机率0.84 第2日收益为正机率0.66 第3日收益为正机率0.59 第4日收益为正机率0.51 第5日收益为正机率0.45 第6日收益为正机率0.45 第7日收益为正机率0.47 第8日收益为正机率0.46 第9日收益为正机率0.5 第10日收益为正机率0.46 第12日收益为正机率0.57 第15日收益为正机率0.47 总结:从以上测试中可以看出,1进2的模式中胜率及盈亏比都不错,其中有两种交易方式值得探讨研究:
1、一进二直接打最强板,最强板定义为最先上板及成交强,该模式需要注意的是1进2未封板的情况下容易大面,大面就是10cm以上。
2、二连板成功后次日低吸,该模式需要进一步探讨研究。 3、还以几个因素需要继续如何选择到1进2最强板? 1)时间维度?换手维度?封板维度? 2)进一步统计了二板封板率,比首板封板率还是高太多。
以上,基于数据回测的一个探讨研究,该模式需要进一步验证;有对该模式有心得的朋友可以链接仓鼠哥一起总结数据研究。 个人相信数据还是能佐证一些结论的,虽然要研究出规律是很难,但摸清一些趋势性,提升一点点盈亏比及胜率还是有可能性的。
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