仓鼠量化策略交易（多策略综合资管系统使用说明）

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1-2仓鼠量化策略交易（多策略综合资管系统 V10 使用说明）
多策略综合资管系统 V10使用说明

• 这是什么软件
  

这是一个基于 QMT 的自动化交易工具，核心目标是：
•从回测网站读取策略持仓建议。
•自动计算目标持仓并执行调仓。支持多策略，多品种
•支持拆单、止盈止损、账号分时涨幅止盈。
•支持自动打新、尾盘逆回购、尾盘补仓。
•提供全局模拟模式，先演练流程再上实盘。
适合人群：
•有 QMT 账户、希望半自动 / 自动执行策略的人。
•不想每天手工盯盘、希望流程可复用的人。

• 你每天会怎么用（最短流程）
  

1.启动 QMT 客户端并确认账户可交易。
2.打开本程序，检查主页面参数，填写自己的证券账号，以及 qmt 路径
3.点 “开启交易”，观察日志是否正常。
4.确认策略、时间、日志都正确，不清楚的地方随时咨询

• 软件有三个页面，三个页面分别干什么
  

3.1 主页面主要放交易必需参数：
•QMT 安装路径
•登录账号
•策略选择（来自策略回测网站，使用 Redis 传输）
•总仓位比例
•卖出开始时间、买入开始时间
•是否开启自动打新
•是否开启自动逆回购

3.2 拓展参数主要放进阶风控参数：
•是否开启拆单模式
•是否开启按比例减仓
•是否开启止盈止损
•是否开启账号分时涨幅止盈

3.3 打新日志主要放运行日志和状态提示：
•自动打新日志
•自动逆回购日志
•全局模拟拦截日志
此外这里也有：
•是否开启全局模拟(不发单) 开关
当 是否开启全局模拟 = “是” 时：
•程序会完整走策略流程。
•会打印下单相关日志。
•但不会向柜台真正发单。
你会在日志里看到类似：
•[全局模拟] 拦截异步下单 ...
•[全局模拟] 拦截同步下单 ...
自动打新 / 逆回购结果文件也会带 模拟模式: true 标记，便于区分演练和实盘。

• 核心功能说明
  

4.1 主调仓•程序按选定的策略名获取到对应的目标持仓。
•在设定时间窗内自动买卖调仓。
•支持多策略合并持仓。

注意：单个标的的仓位如何计算：
1.先算本轮总买入资金
账户总资产 × 确定买入仓位设置的仓位比例 = 本轮计划使用的总资金。
2.把总资金按策略分配
多策略场景下，先按策略数量平均分配到每个策略。
满仓的情况下，比如 10 个策略就每个策略 10% 资金
3.把单策略资金按成分股分配
单策略资金 ÷ 该策略持有标的数量 = 单标的理论资金。
4.把理论资金换算成理论数量
理论数量 = 单标的理论资金 ÷ 当前标的价格。
4.2 尾盘补仓•为减少资金 “买不满” 的情况，比如 100% 的仓位只买得满 90%，则 14:55~14:56 会尝试补仓一次。
•规则是：按没买够金额的标的优先补仓，每标的补一手，补一次，不重复执行
•轮动调仓在 14:54:59 截止，避免同日调仓程序和尾盘补仓程序互相打架。
4.3 自动打新•固定时间窗口：09:58:00 ~ 10:05:00。
•仅交易日执行，非交易日自动跳过。
•当天在窗口内如果失败，会继续重试；窗口结束后不再重试。
•当日任意一笔打新成功，就标记 “今日已执行”，当天不再重复下单。
•如果当天没有可申购标的，会记录 “今日无可申购新股 / 新债”，生成结果文件。
•如果到 10:05:00 仍未成功，会记录失败摘要并提示检查账户 / 网络 / 标的。
•当天会生成结果文件，包含成功 / 失败明细和是否模拟模式标记。
•关于北交所打新：当前自动打新能力以 QMT 接口返回为准。这版程序使用的申购额度接口主要返回 SH/SZ/KCB（科创） 范围；如果接口没有返回北交所可申购额度，程序会判定为 “无可申购额度” 并跳过，不会盲目发单。
•简单理解：不是程序故意不支持北交所，而是交易柜台接口当日有没有给出北交所申购能力；接口不给，程序就不冒险下单。
4.4 自动逆回购•固定触发时间窗口：15:00:30 ~ 15:03:00。
•仅交易日执行，非交易日自动跳过。
•触发前会先检查是否有主交易未完成委托；如果有，逆回购本轮跳过，避免影响主交易。
•会自动比较两个候选标的：204001.SH 和 131810.SZ，优先选择当时价格更高的一方，尽量获取更高的收益率。长假期间，要想获取更高收益的逆回购，需要手动自己去买，要注意在程序逆回购启动前完成，把账户剩余资金占用完，避免程序默认买1天的逆回购。
•下单资金按可用资金计算：可用资金 × 0.999，再换算成 “张数” 并按 10 的整数倍取整。
•如果可下单张数不足 10 张，会记录 “可用资金不足” 并跳过本轮。
•当日成功提交一次后就标记 “已执行”，当天不再重复逆回购。
•如果超过 15:03:00 还未成功，会记录 “超出触发窗口” 的失败摘要。
•当天会生成结果文件，包含成功 / 失败明细和是否模拟模式标记。
4.5 止盈止损与账号分时曲线止盈•这是两套独立风控：个股止盈止损 + 账号资金曲线止盈，可以同时开启。
个股止盈止损（针对持仓标的）：
•监控时间：交易日 09:29:50~11:31:00、12:59:00~14:40:00。
•触发对象：当前有持仓、且满足止盈止损涨跌幅条件的标的。
•止盈触发：当涨幅 >= 止盈涨幅 时，按卖出价差尝试清仓卖出。
•回落止盈触发：当 “最高涨幅到过止盈线” 且 “从最高点回落达到 0.5%” 时触发。
•回落止盈当天限流：同一标的首次触发后，超过 10 分钟当天不再重复触发回落止盈。
•止损触发：当跌幅 <= 止损跌幅 尝试清仓卖出。
•生效前检查：在触发止盈 / 止损时，对该标的先撤未完成挂单再卖出。

账号分时曲线止盈（账户级）：
•仅在交易日盘中运行，按约 10 秒采样一次账户总资产。
•先读取 “昨日总资产基准”（本地文件），盘后会自动更新，没有基准就只告警不执行，不影响其他线程。
•触发条件同时满足才执行：
当日账户总涨幅 >= 账号分时涨幅设置，比如 1%，且分时曲线的斜率从正转负，也就是有下跌趋势时触发减仓
•触发动作：自动把 “是否开启按比例减仓” 置为 “是”，并按 资金曲线管理减仓比例 执行一次减仓。
•冷却机制：3 分钟内不重复触发，防止连续抖动反复减仓。

4.6 拆单和碎股处理•这部分是为了减少冲击成本、提升成交稳定性，同时尽量避免“差一点买不满/卖不掉”的问题。
•
•拆单机制（大单分小单）：
•- 由 `是否开启拆单` 开关控制，开启后按 `拆单_单笔最大金额` 分批下单。
•- 单笔金额先按“价格 × 数量”估算，再向下取整到可交易最小单位。
•- 买卖方向都支持拆单，且买入/卖出使用各自的最小交易单位规则。
•- 拆单日志会打印每笔数量、价格、目标仓位，便于复盘排错。

•碎股处理（重点）：
•- 常见场景：调仓后剩余少量零头（例如可转债剩 7 股，不足标准一手）。
•- 程序在“目标仓位=0（清仓）”时，若当前持仓小于最小卖出单位，会按当前持仓量直接尝试卖出，不再因为取整变成 0 而卡住。
•- 这个逻辑主要用于清理尾巴仓位，减少长期遗留碎股。

• 交易所与最小下单量适配
  

软件已适配：
•上海（SH）包括科创板
•深圳（SZ）包括创业板
•北交所（BJ）

• 完整参数说明（全部）
  

下面把当前版本会用到的参数一次性讲全，按 config.json 和 config3.json 分开说明。
6.1 config.json（主交易参数）•qmt安装路径：QMT 交易端用户目录路径，必须真实可用。
•登陆账号名：证券账号，用于读取账号策略和交易。
•总仓位比例：总资金用于策略交易的比例，1.0 表示 100%。
•开始调仓时间：设置轮动卖出开始时间，程序会自动补随机秒，随机秒数的意义时避免所有人同时下单。
•尾盘买入时间：设置轮动买入开始时间，程序会自动补随机秒。
•不卖出名单：手工写入标的代码，实现无论怎么都不卖出。
•不买入名单：手工写入标的代码，实现无论怎么都不买入。
•是否阅读免责声明：启动前检查项，通常保持 “是”。
•策略选择：Redis 中选中的策略列表（可多选）。
•是否开启自动打新：是否自动执行打新流程。
•是否开启自动逆回购：是否自动执行逆回购流程。
•是否开启全局模拟：是否只演练流程而不真实发单。
•是否开启拆单：是否启用拆单模式。
•拆单_单笔最大金额：拆单时单笔金额上限。
6.2 config3.json（风控与减仓参数）•是否开启按比例减仓：是否启用按比例减仓逻辑。
•减仓到哪个比例：按比例减仓后保留的仓位比例，比如 30% 表示保留 30% 仓位，改动后会立马执行减仓，不需要重启程序。
•是否开启账号分时涨幅止盈：是否启用账号分时涨幅止盈逻辑。
•账号分时涨幅设置:：触发资金曲线管理的涨幅阈值。
•分时涨幅减仓到哪个比例:：触发后减仓到的比例。
•是否开启止盈止损：是否启用盘中的止盈止损。
•止盈涨幅：达到该涨幅触发止盈。
•止损跌幅：达到该跌幅触发止损，一般不开启
6.3 时间参数的重点规则•卖出开始时间不能晚于买入开始时间，否则会弹窗报错并阻止开启交易。
•尾盘补仓时间窗固定为 14:55:00 ~ 14:56:00，并且当日只执行一次。