告别情绪化交易,5个全自动量化交易机器人实盘策略详细介绍

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量化实盘策略详细介绍

一、可转债妖债策略
(1)策略原理介绍：
本策略显著突出了可转债最基本的小市值、小规模属性，用小规模因子进行全市场选债，筛选 出市场中规模(或者说市值)最小且较为活跃的10个可转债。策略的的优点是适用于大盘主 线题材不明朗时期，市场中的资金没有明确去的方向，就会到妖债里面大幅拉升，赚取日内的 价差实现盈利。

(2)策略回测曲线：


从2019年上一次牛市起点以来，本策略累计净值达到83倍，2024年1-9月份累计收益 39%,至今仍然较为有效，最大的回撤在15%左右。

注意：为什么可转债的收益率如此高，因为在2022年8月前，可转债不限制涨跌幅，因此在 此之前积累了大量涨幅，所以显得总净值显得就非常高。策略的当前实际表现，多参考2022 年8月以后的曲线。




二、可转债追涨策略1
(1)策略原理介绍：
本策略是经典的追涨策略，重点使用了股债涨幅差因子，也就是尽可能多筛选出股票涨幅和可 转债涨幅相当的可转债，这意味着可转债非常活跃，股性很强、非常活跃，股票拉升时期，就 会跟随上涨。但是追涨也需要技巧，不能盲目，因此还使用了乖离率因子，当可转债的价格乖 离率相对较小时才会触发买入，因此曲线回撤很小。

(2)策略回测曲线：

从2019年上一次牛市起点以来，本策略累计净值达到76倍，2024年1-9月份累计收益 58%,至今仍然较为有效，最大的回撤在10%左右。




三、可转债追涨策略2
(1)策略原理介绍：本策略是另一种追涨思路，利用股票的年化波动率和涨幅作为主要因子，意思是要筛选出近期 波动非常大、涨幅最大的10个含有可转债的股票，然后对应买入其可转债，可转债也会相对 更容易获得冲高上涨的机会，类似于是补涨套利的做法。

(2)策略回测曲线：


从2019年上一次牛市起点以来，本策略累计净值达到接近70倍，2024年1-9月份累计收益 48%,至今仍然较为有效，最大的回撤在12%左右。





四、择时小市值策略
(1)策略概念
本策略属于小盘股轮动策略，小盘股价格低、市值小，上涨弹性非常大，在牛市和熊市的表现 都比较好。近十几年股市起起落落，唯有微盘股，已经达到成千上万倍的涨幅。




在2024年初，出现了一次小盘股大回撤，一方面将长期积累的大量获利盘风险做了集中释   放。另一方面也敦促我们做了风控择时，在面对潜在的大幅度下跌可能时，要及时空仓止损， 这样才能安安稳稳把投资利润拿走。

(2)策略回测曲线：



从2019年上一次牛市起点以来，本策略累计净值达到14倍，2024年1-9月份累计收益 28%,至今仍然较为有效，经过择时优化后，最大的回撤在15%左右。






五、趋势股追涨策略
(1)策略概念
本策略是以创年度新高的股票为筛选对象，选出当前上涨趋势好的强势股，是一种趋势交易策 略，持仓以优质的白马股为主。经过择时之后，在熊市的回撤大幅降低，在牛市的收益仍然能 得以保留，在牛市中的使用体验相对会更好。

(2)策略回测曲线




从2019年上一次牛市起点以来，本策略累计净值达到6倍，2024年1-9月份累计收益 23%,至今仍然较为有效，经过择时优化后，最大的回撤在20%左右。

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chinakai

怎么操作

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这个如何操作呢