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4.0版本：更准确，更稳定 4.0在3.0的基础上，主要将聚宽的传递信号做了优化，使得聚宽代码基本不用怎么改，也不用对交易函数做设置，只做简单的设置便能达到目的。同时，聚宽逻辑的优化，使得聚宽传递的信号和qmt接受的信号保持一致。 2024-05-13- 优化了聚宽内部的下单函数代码逻辑，将原有下单函数重构，使其能保持原有交易逻辑的前提下，自动将模拟的交易信号传导出来。这样就不需要对原有交易函数做任何的修改，就能达到目的。
- Qmt接受函数做了一定的优化处理，添加了账户重连机制；断网后也是能自动重连,同时优化了一些数据粘连等处理，保证大量的解析每笔订单。
- Qmt接收端，委托下单价格，增加了买1、买2......买5 卖1、卖2......卖5
3.0版本：更智能3.0在2.0的基础上优化了账号、参数调整界面，更方便美观；同时提供了买入卖出价格可选类型；优化了部分bug，添加了一些可调参数;总体而言，灵活性和便捷性有加大提升。 2024-03-24- 整个参数的填写在Qmt添加策略界面统一操作，包括：账号、密钥、买入/卖价格、下单比例、是否阻塞线程等，后续陆续可能还有添加。
- 修订资金账号首位为0的问题，需在输入账号时添加一个A，如A00008999
- 添加了买卖价格类型可选，主要包括：最新价、买1、卖1、对手价、买5、卖5
- 添加Qmt下单比例参数，即qmt账户相对于聚宽模拟账户下单的比例，比如聚宽账户资金设置为100万，该比例调整为0.5，则qmt账户以50万规模为准交易。默认为1
- 添加是否阻塞线程，由于Qmt策略均为单线程运行，所以一旦某个策略出现了线程阻塞（如：handlebar、while等函数），则其他策略是不能同时运行的。该选项勾选，则仅能聚宽_qmt实盘策略运行，这样非常稳定（建议勾选）；但如果有其他策略需要同时运行，且其他策略也为非线程阻塞方可同时运行，暂不清楚是否有线程冲突或延时问题。
- 优化支持交易品种：股票、ETF、可转债
- 将qmt端提示保持连接的输出内容延长至60秒输出一次
2.0版本：更简便宽QMT实盘通道升级到了2.0版本，该版本下，速度更快，更稳定，功能和适用性上更广，同时我将之前的NPC客户端直接优化掉了，我们可以更便捷的将聚宽信号传递到QMT下单交易，再也不会有360误报病毒的问题了。 2024-01-25- 将1.0的NPC客户端去掉，直接通过服务器直连完成数据传输
- 优化通道传输逻辑，其实更加稳定
- 该版本下，支持多个聚宽策略传递到一个qmt下单；也支持一个聚宽策略传递到不同的qmt客户端下单。
1.0版本：能实盘为了解决聚宽的实盘问题，我开发了NPC专用网络传输通道，利用内网穿透的原理，将聚宽信号传递到本地qmt进行下单交接。从而解决了聚宽模拟不能实盘的问题。
为了解决聚宽实盘问题，我尝试过不同的方法，目前已经将该项目推进到3.0的版本了。从1.0的内网穿透NPC；2.0的服务器直连，兼容多策略；到现在逐步丰富和便捷的自定义参数设置。经过博主日夜的攻坚，终于将聚宽QMT实盘通道升级到了3.0版本，该版本下，速度更快，更稳定，功能更多更便捷、适用性上更广。
下面简单介绍下聚宽和QMT的部署，不熟悉python的朋友可以直接联系我远程帮忙部署！
将压缩包解压后，出现两个文件： 一、聚宽网页设置I、打开jqmt.py文件（可以用记事本打开）用我发给你的密钥替换tunnelID后“keyxxxxxxxx”中内容，保存后退出： II、登录聚宽官网，进入研究环境，上传jqmt.py文件，添加下单函数上传jqmt.py文件III、然后在策略中添加一段代码即可：from jqmt import *order = qmt_order(order)order_target = qmt_order_target(order_target)order_value = qmt_order_value(order_value)order_target_value = qmt_order_target_value(order_target_value)代码添加完成后，一定要跑一次完整的回测，再添加到模拟运行中，这样修改后的代码才会生效！
二、登录QMT程序，在模型研究中导入策略，并在模型交易中启动策略。如还没申请官方专业版QMT的，可以直接联系我申请。
1.首次登录qmt需要缓存python库，缓存完成后一定要重启才生效。
2.在 模型研究 中空白处右键 导入策略 聚宽_QMT实盘3.rzrk
（注意！这儿名字不能修改，不然识别不到.rzrk 文件） 3.导入策略后，点击 回测，等待日志输出框提示 初始化配置即可4.在 模型交易 中添加并设置刚刚导入的策略。注：运行周期与策略无关，可以不用设置默认就行。
5.启动策略根据需求，选择实盘还是模拟，模拟只触发信号，传递到软件，但并不做委托。可以在策略信号中看到触发的买卖信号和数量。 当聚宽模拟与qmt接通后，会在qmt的 策略日志中每60秒 反馈一个保持连接的提示Qmt等待接收交易信号! 当qmt接收到聚宽传入的交易信号后，也会有相应的日志回报，格式如下：
温馨提示：该方案仅用于聚宽和qmt的模拟测试和策略研究等使用；是否需要实盘请客户自行斟酌！对提供的网络传输通道的稳定性请自行判断，我们不做策略盈亏、通道稳定性的任何保证。
问题及注意事项：1.如果提示_socket、pandas等库不存，请更新qmt的python数据包：设置—>模型设置—>python库下载 2.如果需要关闭自动重启，请选择 设置—>自动重启设置—>将下图取消勾选。 3.如果是使用1.0版本的朋友，一定要将之前的聚宽 研究环境 中的 jqmt.py 先删除，再上传新的jqmt.py，代码中的修改部分可以不变，但整个策略需要重新跑一次回测再添加至模拟运行中。如果是已经使用2.0及其以上的版本，聚宽中不需要任何改动，也不需要重新修改代码、回测、部署模拟等步骤；仅需要将qmt策略文件换为最新的3.0并设置相应参数即可。 4.您的及时反馈，是我们不断前进的动力！
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发表于 2024-10-6 09:10:57
